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[发行]环保B:更新招募说明书(第十次)(70)

2019年07月13日 05:10来源:未知手机版

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现金基金资产的80%;每个交易日日终,应当保持不低于基金资产净值5%的现

金或到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金及
应收申购款等。

(二)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金投资、
融资、融券比例进行监督。基金托管人按下述比例和调整期限进行监督:
1、本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差
计算)占基金资产的比例为85%-95%,其中投资于股票的资产不低于基金资产
的85%,投资于标的指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的
80%;
2、每个交易日日终,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一
年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等;
3、本基金持有一家上市公司的股票,其市值不超过基金资产净值的10%,
但符合中国证监会规定的标的指数成分股投资不计入受此限;
4、本基金与本基金管理人管理的、且由本基金托管人托管的其他基金持有
一家公司发行的证券,其市值不超过该证券的10%,但符合中国证监会规定的标
的指数成分股投资不计入受此限;
5、本基金进入全国银行间同业市场的债券回购的资金余额不超过基金资产
净值的40%;
6、本基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总
资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
7、本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产
净值的0.5%;本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3%;本
基金与本基金管理人管理的其他基金持有的同一权证,不得超过该权证的10%。

法律法规或中国证监会另有规定的,遵从其规定;
8、本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过
该资产支持证券规模的10%;本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券
的比例,不得超过该基金资产净值的10%;本基金管理人管理的、且由本基金托
管人托管的全部证券投资基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得
超过其各类资产支持证券合计规模的10%;本基金持有的全部资产支持证券,其
市值不得超过该基金资产净值的20%;

9、本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基
金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级
报告发布之日起3个月内予以全部卖出;
10、本基金参与股指期货交易依据下列标准建构组合:
(1)在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资
产净值的10%;
(2)在任何交易日日终,持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和,
不得超过基金资产净值的100%,其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在
一年以内的政府债券)、权证、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式
回购)等;
(3)在任何交易日日终,持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股
票总市值的20%;
(4)本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧
差计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定;
(5)在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得
超过上一交易日基金资产净值的20%;
11、本基金管理人管理的、且由本基金托管人托管的全部开放式基金持有一
家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的15%;本基金
管理人管理的、且由本基金托管人托管的全部投资组合持有一家上市公司发行的

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